Коэффициент Сортино: Определение, Формула, Расчет И Пример
Это мера эффективности инвестиций относительно их ожидаемой или требуемой доходности. Риск снижения, с другой стороны, фокусируется на потенциальных потерях или отрицательных отклонениях от ожидаемой доходности. Акцент на риске снижения в коэффициенте Сортино подтверждает тот факт, что инвесторы, как правило, больше обеспокоены потерями, чем прибылями. Учитывая только нисходящую волатильность, он обеспечивает более точную оценку риска, связанного […]